Qu’est-ce qu’un trade en R ?

Son résultat exprimé en multiples du risque pris. Un trade qui gagne deux fois ce qu’il risquait vaut +2 R, une perte au stop vaut −1 R. C’est l’unité qui rend les trades comparables.

Combien de trades faut-il saisir ?

Une trentaine au minimum pour que le tirage ressemble à votre méthode. Moins, et il rejoue surtout le hasard de quelques résultats.

Que signifie la probabilité de ruine ?

La part des simulations qui touchent la baisse maximale que vous tolérez. Au-delà de 5 %, la méthode n’est pas tenable telle quelle, quelle que soit son espérance.

Des simulateurs, pour voir par vous-même

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Quel simulateur

Monte-Carlo

Des milliers de futurs de votre méthode, et la probabilité d’en sortir ruiné

Source des trades

Des paramètres moyens, ou vos vrais résultats rejoués des milliers de fois

Taux de réussite

Part de vos trades qui finissent gagnants

Gain moyen

Sur un trade gagnant

Perte moyenne

1 R = le montant risqué. Une perte à 1 R, c’est le stop touché plein pot.

Capital initial

€

Risque par trade

La part du capital risquée sur chaque trade

Taille de position

Fixe : le montant risqué reste calé sur le capital de départ. Composé : il suit le capital, gains comme pertes.

Frais et slippage

Retranchés à chaque trade, gagnant ou perdant

Seuil de ruine

La baisse depuis le plus haut qui arrête tout : votre prop firm qui coupe, ou vous qui craquez.

% DD

96,7%

Des futurs finissent au-dessus de la ligne 0

sur 2 000 futurs de 250 trades, 13 050 € de médiane à l’arrivée

Médiane 50 % centraux 90 % centraux séries ruinées

Espérance par trade: + 0,25 R
Pire futur sur 20: 10 650 €
Drawdown médian: 5,3 %
Risque de ruine: 5 %

Tenable avec ces réglages

96,7 % des futurs finissent au-dessus de la ligne 0, et 5 % touchent le seuil de ruine. La médiane n’est pas une promesse : c’est le milieu d’un faisceau qui contient aussi ses pires chemins, et c’est pour eux que se règle la taille.

Détail du pire scénario

Simulation nº 356 · 38 trades joués · TP 7 / SL 31 · pire série 9 SL d’affilée · DD max 10,4 % · capital final 8 960 € · ruine atteinte

Promenez le doigt ou la souris pour lire un trade

Equity sous les plus hauts TP, trade gagnant SL, trade perdant

Source : paramètres théoriques (45 % de réussite, +2 R / −1 R). Taille de position fixe, frais 0,1 R par trade, seuil de ruine 10 % de drawdown. Graine nº 314159265. Le faisceau affiche 24 séries témoins, et les statistiques portent sur les 2 000 simulations.

Monte-Carlo : au lieu de prédire un futur, on en tire des milliers au hasard dans les mêmes réglages, et on regarde la forme du faisceau. Le modèle suppose des trades indépendants et une méthode constante, ce qu’aucune série réelle n’est. Contenu pédagogique. La méthode, sur Wikipédia

Rejouer sa méthode des milliers de fois

Ce simulateur prend vos trades exprimés en R, le multiple de votre risque par trade, et les rejoue des milliers de fois dans tous les ordres possibles. Il en sort un faisceau de futurs, la probabilité de toucher le seuil de ruine que vous fixez, et le pire scénario que votre méthode peut produire avec les mêmes trades.

Ce que le tirage montre

Une même série de trades donne des courbes très différentes selon l’ordre dans lequel ils tombent. Le faisceau le rend visible. Le seuil de ruine est la baisse depuis le plus haut qui arrête tout, votre prop firm qui coupe ou vous qui craquez. Au-delà de 5 % de simulations qui le touchent, l’outil refuse de déclarer la méthode tenable, même à espérance positive : une chance sur vingt par an n’est pas un aléa, c’est un rendez-vous.

Les frais, le seul levier garanti

Chaque dixième de R rendu au marché se retranche de l’espérance à chaque trade. Baissez le champ des frais et le faisceau se redresse. L’autre levier est le journal : la plupart des comptes perdent leur espérance sur des trades que la méthode n’a jamais demandés, et les supprimer relève le taux de réussite sans rien changer à la méthode.

Ce qu’il ne dit pas

Le tirage ne peut rejouer que ce qu’il a vu : vos pires journées à venir n’y figurent pas encore, et le faisceau est donc plus optimiste que la réalité. À partir d’une trentaine de trades, il commence à ressembler à votre méthode. Chaque simulation porte sa propre graine, et une série précise peut être rejouée trade par trade.

Trois questions

Qu’est-ce qu’un trade en R ?: Son résultat exprimé en multiples du risque pris. Un trade qui gagne deux fois ce qu’il risquait vaut +2 R, une perte au stop vaut −1 R. C’est l’unité qui rend les trades comparables.
Combien de trades faut-il saisir ?: Une trentaine au minimum pour que le tirage ressemble à votre méthode. Moins, et il rejoue surtout le hasard de quelques résultats.
Que signifie la probabilité de ruine ?: La part des simulations qui touchent la baisse maximale que vous tolérez. Au-delà de 5 %, la méthode n’est pas tenable telle quelle, quelle que soit son espérance.

Ces outils sont offerts.Le jour où vous voudrez passer des chiffres à un plan,

le premier échange l’est aussi